Bot d'actualités Gate : des options Bitcoin d'une valeur notionnelle de plus de 10 milliards de dollars expireront ce vendredi à 08h00 UTC sur Deribit, avec un point de douleur maximal à 100 000 dollars ; la fourchette de 95 000 dollars à 105 000 dollars devient une zone clé pour les indices de volatilité et de direction potentiels.
À la date de publication, un total de 93 131 contrats mensuels d'options Bitcoin ont expiré, dont 53 % sont des options d'achat et le reste des options de vente. Sur Deribit, un contrat d'options représente un Bitcoin (BTC).
La répartition des contrats non réglés est la suivante : une grande quantité d'expositions "delta" est concentrée aux niveaux d'exercice de 95 000 $, 100 000 $ et 105 000 $. Cela signifie que les traders détenant des positions à ces niveaux d'exercice ont un risque directionnel net significatif sur le prix du Bitcoin.
La valeur Gamma mesure la sensibilité des options aux variations du prix du Bitcoin, son pic atteignant son maximum à l'approche de la date d'expiration. Ainsi, les fluctuations des prix peuvent entraîner une couverture extensive de la part des investisseurs et des teneurs de marché (qui ont souvent des positions opposées à celles des investisseurs), aggravant ainsi les variations de prix.
La plateforme d'échange de cryptomonnaies décentralisée Volmex a expliqué sur la plateforme X : "Le point central de valeur de Derma est l'option BTC de Deribit expirant le 30 mai, avec une exposition delta atteignant 2,8 milliards de dollars, dont les prix d'exercice sont respectivement de 100 000 dollars, 105 000 dollars et 95 000 dollars, ce qui pourrait générer un flux de fonds puissant entraîné par le Gamma à la fin du mois."
De plus, l'indice DVOL de Deribit (représentant la volatilité implicite ou attendue sur 30 jours basée sur les options) continue de baisser, ce qui indique que le marché n'est pas très préoccupé par la volatilité apportée par les options arrivant à expiration.
L'indice annuel de volatilité implicite sur une base quotidienne de Volmex a légèrement augmenté à 45,4 %, ce qui signifie que la volatilité des prix sur 24 heures est de 2,37 %.
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Options BTC de 10 milliards de dollars arrivent à expiration, 95 000 à 105 000 dollars est la zone clé.
Bot d'actualités Gate : des options Bitcoin d'une valeur notionnelle de plus de 10 milliards de dollars expireront ce vendredi à 08h00 UTC sur Deribit, avec un point de douleur maximal à 100 000 dollars ; la fourchette de 95 000 dollars à 105 000 dollars devient une zone clé pour les indices de volatilité et de direction potentiels.
À la date de publication, un total de 93 131 contrats mensuels d'options Bitcoin ont expiré, dont 53 % sont des options d'achat et le reste des options de vente. Sur Deribit, un contrat d'options représente un Bitcoin (BTC).
La répartition des contrats non réglés est la suivante : une grande quantité d'expositions "delta" est concentrée aux niveaux d'exercice de 95 000 $, 100 000 $ et 105 000 $. Cela signifie que les traders détenant des positions à ces niveaux d'exercice ont un risque directionnel net significatif sur le prix du Bitcoin.
La valeur Gamma mesure la sensibilité des options aux variations du prix du Bitcoin, son pic atteignant son maximum à l'approche de la date d'expiration. Ainsi, les fluctuations des prix peuvent entraîner une couverture extensive de la part des investisseurs et des teneurs de marché (qui ont souvent des positions opposées à celles des investisseurs), aggravant ainsi les variations de prix.
La plateforme d'échange de cryptomonnaies décentralisée Volmex a expliqué sur la plateforme X : "Le point central de valeur de Derma est l'option BTC de Deribit expirant le 30 mai, avec une exposition delta atteignant 2,8 milliards de dollars, dont les prix d'exercice sont respectivement de 100 000 dollars, 105 000 dollars et 95 000 dollars, ce qui pourrait générer un flux de fonds puissant entraîné par le Gamma à la fin du mois."
De plus, l'indice DVOL de Deribit (représentant la volatilité implicite ou attendue sur 30 jours basée sur les options) continue de baisser, ce qui indique que le marché n'est pas très préoccupé par la volatilité apportée par les options arrivant à expiration.
L'indice annuel de volatilité implicite sur une base quotidienne de Volmex a légèrement augmenté à 45,4 %, ce qui signifie que la volatilité des prix sur 24 heures est de 2,37 %.
Source de l'information : CoinDesk