Metodologia de Trading Baseada em Dados

A série Diálogo com Traders convidou o fundador da CoinKarma, Benson, que compartilhou detalhadamente as mudanças nas estratégias de negociação em diferentes ciclos, bem como como os indicadores da CoinKarma orientam as negociações em diferentes mercados.

Benson tem pensado de forma não consensual sobre como construir estruturas de negociação para superar os outros. Porque, essencialmente, o comércio de contratos é um jogo sobre como vencer a maioria das pessoas.

I. Sobre o trader Benson

1. Estratégia de negociação

• Em um mercado volátil, encontre posições com alta margem de segurança para participar do mercado com base nos indicadores; ao mesmo tempo, preste atenção ao influxo de BTC e aos indicadores de CVD das exchanges para avaliar a tendência do mercado.

• Entregar mais da metade da maior parte da posição ( a estratégias quantitativas para valorização em moeda, focando na acumulação e manutenção das moedas; cerca de 40% da posição em moedas estáveis, para fazer operações de guerrilha, participando em transações on-chain ou na primeira transação de contratos.

• A estratégia de negociação não busca um crescimento explosivo, mas sim ser robusta. O objetivo é superar o mercado em geral, com um desempenho de aproximadamente 2 a 3 vezes desde o início do ano.

• Para ativos que podem se tornar tendências de mercado, manteremos até que o mercado preste atenção ou até o fim do mercado em alta; para tokens de maior capitalização de mercado, usaremos análise técnica ou análise fundamental para avaliar a possível tendência de preços.

2. Razões para a formação da estratégia

• No início, as paradas de perda eram frequentes, resultando em perdas significativas devido à compra em alta e venda em baixa. Percebi que a volatilidade do mercado muitas vezes é manipulada por grandes investidores, especialmente no mercado de contratos, onde os grandes players criam volatilidade para colher a liquidez dos pequenos investidores.

• Entre 2019 e 2022, foi descoberto que a taxa de financiamento tem um impacto significativo nas negociações. Quando o volume de posições em contratos é alto e a taxa de financiamento atinge valores extremos, o mercado pode reverter. Através da operação contra o sentimento do mercado, lucros foram obtidos em mercados em alta.

• Em 2022, o Federal Reserve começou a aumentar as taxas de juros, o que afetou a sensibilidade das taxas de financiamento no setor de criptomoedas, levando à ineficácia do sistema de negociação existente. A partir daí, começamos a estudar os dados do livro de ordens e a desenvolver o indicador CoinKarma para encontrar posições de negociação mais seguras.

2. Indicadores de negociação do Benson

1. Sobre o mercado

• Distinção entre mercado unidirecional e mercado em lateralização: A duração de uma tendência unilateral é curta, como o rápido aumento de finais de janeiro de 2024 a meados de março. O mercado de oscilações ocupa a maior parte do tempo, como nos últimos seis meses, onde o Bitcoin oscilou entre 50.000 e 70.000 dólares.

• Avaliar se é um mercado unidirecional ou de consolidação através do CVD)Cumulative Trading Volume( da bolsa e de indicadores como o net inflow do BTC ETF.

• CoinKarma do estado geral de liquidez ) Indicador de Liquidez Geral (: Descrever a situação da liquidez do mercado e determinar os possíveis pontos de reversão de preço. Quando o preço se aproxima do limite superior ou inferior da faixa determinada pelo Overall LIQ, é muito provável que o mercado sofra uma reversão.

• CVD)Volume de Negociação Acumulado(Indicador: Através da observação da intensidade das ordens de mercado, podemos determinar se o mercado está em um movimento lateral ou em uma tendência unidirecional. Quando a pressão de venda no livro de ordens é forte, a intensidade do CVD não é alta e a força das ordens de mercado não é forte, considera-se que há um mercado em consolidação. Quando a intensidade do CVD é alta e a força das ordens de mercado é forte, pode-se esperar uma tendência unilateral.

2. Avaliação de Ciclo

• Características dos pontos altos do mercado: muitas pessoas externas começam a prestar atenção a este campo. Por exemplo: o pico de NFT foi no primeiro trimestre de 2023, muitos projetos estão ligados a NFT.

• Classificação de downloads da APP Coinbase: Na última corrida de touros, o aplicativo Coinbase esteve entre os três principais aplicativos financeiros na América do Norte.

• Visualizações da página Bitcoin na Wikipedia: É possível determinar se os investidores de varejo estão a entrar em grande escala.

• Para ultrapassar o ponto alto histórico, é necessária a intervenção de fundos externos: Se o preço do Bitcoin subir unilateralmente de janeiro a março de 2024, será devido a fortes compras a preço de mercado nas bolsas de negociação à vista e a um grande fluxo de fundos para ETFs de BTC.

3. Sobre as altcoins ), usando Solana como exemplo (

• Perspectiva técnica: escrito em Rust, com alta dificuldade de desenvolvimento, pureza de aplicação e nível de desenvolvedores superior a outras cadeias.

• Valor da comunidade: Após a crise da FTX, obteve apoio de ecossistemas externos, como o fundador do Ethereum, Vitalik, e o fundador do MakerDAO.

• Perspectiva de preço: é uma das poucas Altcoins que desde a última corrida de touros não entrou numa tendência de queda a longo prazo para o par BTC.

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Três, a experiência de negociação de Benson

1. Mentalidade de negociação de alta taxa de sucesso

• Compreender as fontes da volatilidade do mercado, os agentes que a criam e os seus custos e potenciais benefícios.

• Estabeleça uma perspectiva única e concentre-se em coisas diferentes.

• Considere a reflexividade das transações, pense no comportamento da maioria das pessoas ao ver a mesma forma e como elas tomam decisões diferentes.

• Perceber que a eficácia dos indicadores pode mudar e que é necessário procurar novos alfa de certeza.

2. Processo de Negociação Diário

• Verifique a liquidez do mercado de manhã para determinar se é necessário agir.

• Verificar se as posições atuais em altcoins estão de acordo com as expectativas e se existem razões para continuar a mantê-las.

3. Evitar grandes perdas em negociações

• Evite comprar tokens da mesma forma que compra ações: o mercado de criptomoedas muda rapidamente, e projetos de ferramentas podem colapsar quando os interesses diminuem.

• Vender a tempo: quando o projeto atinge as expectativas ou não há mais motivos para manter.

• Controle de alavancagem: a amplitude das criptomoedas é grande, e alavancas altas podem facilmente ser exploradas pelos grandes investidores.

4. Métodos de operação para diferentes ativos

• Para ativos que podem se tornar populares no mercado: manter até que o mercado preste atenção ou até o fim do mercado em alta.

• Para tokens com grande capitalização de mercado: Avaliar a tendência de preços através da análise técnica ou análise fundamental.

5. Métodos para perceber continuamente as mudanças no mercado

• Estabelecer uma compreensão dos mecanismos básicos de funcionamento do mercado.

• Perceber os riscos da negociação com alta alavancagem e o mecanismo de colheita dos grandes operadores.

• Acompanhar a variação da eficácia dos indicadores e ajustar a estratégia em tempo útil.

• Limitar o uso de indicadores eficazes, protegendo o alpha.

6. Conselhos para iniciantes

• Compreender a origem das flutuações do mercado e a lógica de operação dos principais agentes.

• Crie uma perspectiva de mercado única, evitando seguir a multidão.

• Continuar a aprender e ajustar estratégias para se adaptar às mudanças do mercado.