Институциональные средства стремительно входят на рынок, BTC/ETH стоят на месте, как гора. Это накопление со стороны маркет-мейкера? Или полная цена - хорошие новости? Индекс Хаоса уже дал ответ: это не тренд, это колебание. Как нам действовать?
Благоприятная информация появляется часто, а рынок "Идет в сторону"?
Давайте сначала посмотрим на горячие новости сегодня:
Чистый приток BTC ETF за один день составил 2761 монету BTC
Чистый приток 2413 монет ETH в ETF ETH
маркет-мейкер成交额超 2 亿美元
Semler Scientific планирует держать более 100 000 BTC
Как ни посмотри, рынок "дует теплый ветер": будь то поступление средств ETF или распределение BTC со стороны上市公司, общая логика указывает на одно ключевое слово — бычьи ожидания.
Но цена дает вам такой отклик: BTC все еще колеблется вокруг 104,600 долларов, ETH: Идет в сторону в районе 2520 долларов, индекс хаоса остается выше 60, зона высоких колебаний четко определена.
Друзья, знакомые с нашей предыдущей статьей, знают, что рост индекса хаоса означает, что рынок находится в диапазоне колебаний, то есть: благоприятная информация не равна взлету, текущая ситуация все еще в "консолидации сил". То есть рынок не хочет расти, а просто "все ждут": ждут, когда ФРС что-то скажет? Ждут подтверждения данных? Ждут, когда ETF на биткойны выйдет на взрывную кривую?
Но ждать - это одно, а краткосрочный ритм должен быть - это также основная тема нашего сегодняшнего разговора.
Если вы не понимаете индекс хаоса, можете посмотреть эту статью: «Процентные ставки не снижаются, криптовалюта идет в сторону? Индекс хаоса научит вас распознавать «логику за боковым движением».
На первый взгляд, "скучный" период консолидации на самом деле является эксклюзивной ареной для "умных денег"
Характеристика периода колебаний: направление неопределенно, но волатильность не низкая. Не позволяйте себя обмануть визуальным эффектом «идет в сторону», на самом деле, маленькие колебания в течение дня все еще достаточно, чтобы «сделать разницу». Давайте разберем состояние 1-часовых свечей BTC/ETH за последнее время.
Характеристики ценового поведения:
Значительное пересечение средней линии, но быстрое падение, проявляющееся как "резкий рост и падение" и "нисходящее движение с последующим восстановлением".
Строго ограничено движением в пределах верхней/нижней границы.
Анализируя крупные заказы маркет-мейкеров, это на самом деле означает, что учреждения не спешат поднимать цену, но на дне кто-то защищает, а на вершине кто-то сдерживает, обе стороны находятся в состоянии "баланса".
На этом этапе, на самом деле, это наиболее подходящее окно для реализации нейтральной стратегии, например, таких стратегий, как "Полосы Боллинджера" и "Канал Келтнера", которые относятся к стратегии возврата к среднему.
Как разрабатывать стратегию? Используйте индекс хаоса для определения этапа, применяйте стратегию средней цены для выполнения.
Мы создадим простой стратегический каркас, логика следующая:
Этап фильтрации: сначала используем индекс хаоса, чтобы определить, находится ли рынок "в боковике", устанавливаем порог фильтрации: когда CI (индекс хаоса) выше 55, только тогда запускаем стратегию, чтобы избежать "двойного удара по лицу" во время всплеска тренда.
Условия входа: после перехода в фазу колебаний мы находимся на «верхней» и «нижней» границах полосы Боллинджера. Когда цена касается верхней границы, мы рассматриваем возможность короткой позиции; когда цена достигает нижней границы, мы рассматриваем возможность длинной позиции.
Условия выхода: закрыть позицию, когда цена вернется к средней линии, чтобы получить "среднюю разницу"; если средняя линия не была достигнута, выйти при прибыли 2%; или если цена пошла в обратную сторону, установить стоп-лосс при убытке 1,2%. Дополнительная "страховочная линия": если значение хаоса упадет ниже 55, это означает изменение структуры рынка, вне зависимости от прибыли или убытка, нужно сразу выйти.
Такой набор комбинаций не требует огромной прибыли, но выигрывает за счет ясной логики и контролируемого риска, что очень подходит для «поедания тофу» на колеблющемся рынке. Проще говоря: «Как только увидим, что рынок ‘идет в сторону’, мы просто стоим на краю диапазона и ждем; если цена пробивает, мы входим, если возвращается, мы уходим.»
Чтобы более наглядно проверить, насколько эта стратегия "надежна", автор также воспользовался функцией пользовательских индикаторов AiCoin, чтобы напрямую отобразить торговые сигналы на графиках свечей BTC и ETH.
Каков результат? Честно говоря, неожиданно «чисто»!
Когда индекс хаоса превышает 50 и рынок явно находится в состоянии колебаний, сигналы действительно очень точны: нужно покупать - покупай, нужно продавать - продавай. Что еще лучше, так это то, что после входа в трендовую часть стратегия автоматически становится "тихой" и совершенно не дает сигналов.
Это заставляет нас начать представлять более полную модель логики: если мы можем сначала с помощью хаотического индекса различить фазы консолидации и тенденции, а затем применить разные торговые стратегии для каждой из них — разве не сможем мы «закрыть каждую фазу рынка» и спокойно справиться с неопределенным рынком?
Конечно, представленная сегодня стратегия колебаний является лишь базовой моделью, я не проводил полный бэктест и не делал оптимизацию на реальном рынке, это только для справки. Если вам тоже интересно, попробуйте сами — скачайте AiCoin（
Итог
Не дайте обмануть себя «спокойной поверхностью» рынка. Истинные движения никогда не запускаются страстью, а строятся на структуре. Сегодня мы использовали индекс хаоса + стратегию среднего значения, чтобы справиться с операциями в период колебаний, сделав боковое движение не «периодом простоя», а «периодом стабильного дохода». Конечно, рано или поздно рынок снова начнет двигаться. Когда значение хаоса упадет с высоких уровней, и рынок снова перейдет в фазу тренда, мы должны будем переключиться на другой стиль игры.
Если будет возможность, возможно, мы сможем поговорить о том, как определить, что трендовая фаза пришла? Какую стратегию использовать, чтобы извлечь выгоду из всей трендовой фазы?
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
ETF однодневные чистые покупки превышают 200 миллионов долларов, а шифрование идет в сторону? Возможно, это время для арбитража на колебаниях.
Институциональные средства стремительно входят на рынок, BTC/ETH стоят на месте, как гора. Это накопление со стороны маркет-мейкера? Или полная цена - хорошие новости? Индекс Хаоса уже дал ответ: это не тренд, это колебание. Как нам действовать?
Благоприятная информация появляется часто, а рынок "Идет в сторону"?
Давайте сначала посмотрим на горячие новости сегодня:
Чистый приток BTC ETF за один день составил 2761 монету BTC
Чистый приток 2413 монет ETH в ETF ETH
маркет-мейкер成交额超 2 亿美元
Semler Scientific планирует держать более 100 000 BTC
Как ни посмотри, рынок "дует теплый ветер": будь то поступление средств ETF или распределение BTC со стороны上市公司, общая логика указывает на одно ключевое слово — бычьи ожидания.
Но цена дает вам такой отклик: BTC все еще колеблется вокруг 104,600 долларов, ETH: Идет в сторону в районе 2520 долларов, индекс хаоса остается выше 60, зона высоких колебаний четко определена.
Друзья, знакомые с нашей предыдущей статьей, знают, что рост индекса хаоса означает, что рынок находится в диапазоне колебаний, то есть: благоприятная информация не равна взлету, текущая ситуация все еще в "консолидации сил". То есть рынок не хочет расти, а просто "все ждут": ждут, когда ФРС что-то скажет? Ждут подтверждения данных? Ждут, когда ETF на биткойны выйдет на взрывную кривую?
Но ждать - это одно, а краткосрочный ритм должен быть - это также основная тема нашего сегодняшнего разговора.
Если вы не понимаете индекс хаоса, можете посмотреть эту статью: «Процентные ставки не снижаются, криптовалюта идет в сторону? Индекс хаоса научит вас распознавать «логику за боковым движением».
На первый взгляд, "скучный" период консолидации на самом деле является эксклюзивной ареной для "умных денег"
Характеристика периода колебаний: направление неопределенно, но волатильность не низкая. Не позволяйте себя обмануть визуальным эффектом «идет в сторону», на самом деле, маленькие колебания в течение дня все еще достаточно, чтобы «сделать разницу». Давайте разберем состояние 1-часовых свечей BTC/ETH за последнее время.
Характеристики ценового поведения:
Значительное пересечение средней линии, но быстрое падение, проявляющееся как "резкий рост и падение" и "нисходящее движение с последующим восстановлением".
Строго ограничено движением в пределах верхней/нижней границы.
Анализируя крупные заказы маркет-мейкеров, это на самом деле означает, что учреждения не спешат поднимать цену, но на дне кто-то защищает, а на вершине кто-то сдерживает, обе стороны находятся в состоянии "баланса".
На этом этапе, на самом деле, это наиболее подходящее окно для реализации нейтральной стратегии, например, таких стратегий, как "Полосы Боллинджера" и "Канал Келтнера", которые относятся к стратегии возврата к среднему.
Как разрабатывать стратегию? Используйте индекс хаоса для определения этапа, применяйте стратегию средней цены для выполнения.
Мы создадим простой стратегический каркас, логика следующая:
Этап фильтрации: сначала используем индекс хаоса, чтобы определить, находится ли рынок "в боковике", устанавливаем порог фильтрации: когда CI (индекс хаоса) выше 55, только тогда запускаем стратегию, чтобы избежать "двойного удара по лицу" во время всплеска тренда.
Условия входа: после перехода в фазу колебаний мы находимся на «верхней» и «нижней» границах полосы Боллинджера. Когда цена касается верхней границы, мы рассматриваем возможность короткой позиции; когда цена достигает нижней границы, мы рассматриваем возможность длинной позиции.
Условия выхода: закрыть позицию, когда цена вернется к средней линии, чтобы получить "среднюю разницу"; если средняя линия не была достигнута, выйти при прибыли 2%; или если цена пошла в обратную сторону, установить стоп-лосс при убытке 1,2%. Дополнительная "страховочная линия": если значение хаоса упадет ниже 55, это означает изменение структуры рынка, вне зависимости от прибыли или убытка, нужно сразу выйти.
Такой набор комбинаций не требует огромной прибыли, но выигрывает за счет ясной логики и контролируемого риска, что очень подходит для «поедания тофу» на колеблющемся рынке. Проще говоря: «Как только увидим, что рынок ‘идет в сторону’, мы просто стоим на краю диапазона и ждем; если цена пробивает, мы входим, если возвращается, мы уходим.»
Чтобы более наглядно проверить, насколько эта стратегия "надежна", автор также воспользовался функцией пользовательских индикаторов AiCoin, чтобы напрямую отобразить торговые сигналы на графиках свечей BTC и ETH.
Каков результат? Честно говоря, неожиданно «чисто»!
Когда индекс хаоса превышает 50 и рынок явно находится в состоянии колебаний, сигналы действительно очень точны: нужно покупать - покупай, нужно продавать - продавай. Что еще лучше, так это то, что после входа в трендовую часть стратегия автоматически становится "тихой" и совершенно не дает сигналов.
Это заставляет нас начать представлять более полную модель логики: если мы можем сначала с помощью хаотического индекса различить фазы консолидации и тенденции, а затем применить разные торговые стратегии для каждой из них — разве не сможем мы «закрыть каждую фазу рынка» и спокойно справиться с неопределенным рынком?
Конечно, представленная сегодня стратегия колебаний является лишь базовой моделью, я не проводил полный бэктест и не делал оптимизацию на реальном рынке, это только для справки. Если вам тоже интересно, попробуйте сами — скачайте AiCoin（
Итог
Не дайте обмануть себя «спокойной поверхностью» рынка. Истинные движения никогда не запускаются страстью, а строятся на структуре. Сегодня мы использовали индекс хаоса + стратегию среднего значения, чтобы справиться с операциями в период колебаний, сделав боковое движение не «периодом простоя», а «периодом стабильного дохода». Конечно, рано или поздно рынок снова начнет двигаться. Когда значение хаоса упадет с высоких уровней, и рынок снова перейдет в фазу тренда, мы должны будем переключиться на другой стиль игры.
Если будет возможность, возможно, мы сможем поговорить о том, как определить, что трендовая фаза пришла? Какую стратегию использовать, чтобы извлечь выгоду из всей трендовой фазы?