Согласно анализу The Cook Capital, за последние две недели произошли значительные изменения в IV и RV. Исходя из данных по IV и RV, среднесрочные RV сроком более 3 месяцев обычно находятся на уровне около 50%, в то время как IV обычно выше RV. Следовательно, VRP для 3M/6M/1Y довольно значительны. Структура волатильности показывает, что FWD IV в декабре составляет 66% от сентября.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Анализ: структура волатильности показывает, что FWD IV в декабре составляет 66% относительно сентября.
Согласно анализу The Cook Capital, за последние две недели произошли значительные изменения в IV и RV. Исходя из данных по IV и RV, среднесрочные RV сроком более 3 месяцев обычно находятся на уровне около 50%, в то время как IV обычно выше RV. Следовательно, VRP для 3M/6M/1Y довольно значительны. Структура волатильности показывает, что FWD IV в декабре составляет 66% от сентября.