Gate News bot повідомляє, що опціони на Біткойн з умовним значенням понад 10 мільярдів доларів спливають в п'ятницю о 08:00 за UTC на Deribit, максимальна точка болю становить 100 тисяч доларів, а діапазон від 95 тисяч до 105 тисяч доларів є ключовою зоною для потенційних коливань і напрямкових підказок.
На момент виходу статті в цілому закінчився термін дії щомісячних опціонних контрактів Bitcoin для погашення, з яких 53% були коллами, а решта - пут. У Deribit опціонний контракт представляє один біткойн-(BTC).
Розподіл незавершених контрактів виглядає наступним чином: значна кількість відкритих позицій "delta" зосереджена на цінах виконання 95,000 доларів, 100,000 доларів та 105,000 доларів. Це означає, що трейдери, які мають позиції на цих цінах виконання, мають суттєвий чистий напрямковий ризик щодо ціни Біткойна.
Значення Гамма вимірює чутливість опціонів до змін ціни BTC, його пікове значення досягає максимуму з наближенням дати закінчення терміну дії. Таким чином, коливання цін можуть спричинити широке хеджування з боку інвесторів та маркет-мейкерів (які зазвичай діють у протилежному напрямку до торгівлі інвесторів), що, у свою чергу, ще більше посилює коливання цін.
Децентралізована криптовалютна біржа Volmex пояснила на платформі X: "Найбільша концентрація значення Derma – це опціони Deribit BTC, що закінчуються 30 травня, з дельта-відкриттям до 2,8 мільярда доларів, з цінами виконання 100 тисяч доларів, 105 тисяч доларів та 95 тисяч доларів, що може призвести до сильного гамма-рухомих грошових потоків наприкінці місяця."
Крім того, індекс DVOL на Deribit (який представляє собою 30-денну імпліцитну або очікувану коливальність на основі опціонів) продовжує знижуватися, що свідчить про те, що ринок не надто стурбований коливаннями, які можуть виникнути внаслідок опціонів, що наближаються до терміну дії.
Річний індекс імпліцитної волатильності Volmex незначно зріс до 45,4%, що означає, що волатильність цін за 24 години становить 2,37%.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
100 мільярдів доларів США BTC Опціони незабаром спливають, 95 тисяч до 105 тисяч доларів США є ключовим діапазоном
Gate News bot повідомляє, що опціони на Біткойн з умовним значенням понад 10 мільярдів доларів спливають в п'ятницю о 08:00 за UTC на Deribit, максимальна точка болю становить 100 тисяч доларів, а діапазон від 95 тисяч до 105 тисяч доларів є ключовою зоною для потенційних коливань і напрямкових підказок.
На момент виходу статті в цілому закінчився термін дії щомісячних опціонних контрактів Bitcoin для погашення, з яких 53% були коллами, а решта - пут. У Deribit опціонний контракт представляє один біткойн-(BTC).
Розподіл незавершених контрактів виглядає наступним чином: значна кількість відкритих позицій "delta" зосереджена на цінах виконання 95,000 доларів, 100,000 доларів та 105,000 доларів. Це означає, що трейдери, які мають позиції на цих цінах виконання, мають суттєвий чистий напрямковий ризик щодо ціни Біткойна.
Значення Гамма вимірює чутливість опціонів до змін ціни BTC, його пікове значення досягає максимуму з наближенням дати закінчення терміну дії. Таким чином, коливання цін можуть спричинити широке хеджування з боку інвесторів та маркет-мейкерів (які зазвичай діють у протилежному напрямку до торгівлі інвесторів), що, у свою чергу, ще більше посилює коливання цін.
Децентралізована криптовалютна біржа Volmex пояснила на платформі X: "Найбільша концентрація значення Derma – це опціони Deribit BTC, що закінчуються 30 травня, з дельта-відкриттям до 2,8 мільярда доларів, з цінами виконання 100 тисяч доларів, 105 тисяч доларів та 95 тисяч доларів, що може призвести до сильного гамма-рухомих грошових потоків наприкінці місяця."
Крім того, індекс DVOL на Deribit (який представляє собою 30-денну імпліцитну або очікувану коливальність на основі опціонів) продовжує знижуватися, що свідчить про те, що ринок не надто стурбований коливаннями, які можуть виникнути внаслідок опціонів, що наближаються до терміну дії.
Річний індекс імпліцитної волатильності Volmex незначно зріс до 45,4%, що означає, що волатильність цін за 24 години становить 2,37%.
Джерело новини: CoinDesk