ETF за один день чистий купівельний обсяг перевищив 200 мільйонів доларів, але шифрування все ще на бічному ринку? Це може бути час для арбітражу в умовах коливань.
Інституційні кошти стрімко вливаються на ринок, BTC/ETH бічний ринок, як гора. Це маркет-мейкер накопичує сили? Чи це повністю враховані хороші новини? Індекс хаосу вже дав відповідь: це не тренд, це коливання. Як нам діяти?
Сприятлива інформація часта, але ринок "стабільний, як стара собака"?
Давайте спочатку подивимося на сьогоднішні гарячі новини:
BTC ETF одноденний чистий приплив 2761 BTC
Чистий приплив 2413 монет ETH в ETF ETH
маркет-мейкер成交额超 2 亿美元
Semler Scientific планує утримувати понад 100 000 BTC
Як не глянь, ринок "дує теплий вітер": незалежно від того, чи це вхід коштів ETF, чи розміщення BTC компаніями, загальна логіка вказує на одне ключове слово — очікування зростання.
Але ціна дає тобі такий зворотний зв'язок: BTC все ще коливається в межах 104,600 доларів, ETH: Бічний ринок на рівні 2520 доларів, хаотичний індекс тримається вище 60, чітко визначений діапазон коливань на високих рівнях.
Друзі, які знайомі з нашим попереднім дописом, знають, що підвищення індексу хаосу означає, що ринок працює в бічному діапазоні, а це означає: сприятлива інформація не дорівнює старту, поточна ситуація все ще "накопичує силу для консолидації". Іншими словами, ринок не те, щоб не хотів зростати, а просто "всі чекають": чекають, поки Федеральна резервна система зробить заяву? Чекають підтвердження даних? Чекають, поки Bitcoin ETF вийде на вибухову криву?
Але, чекаючи, необхідний короткостроковий ритм все ж залишається — це також є основною темою нашої сьогоднішньої розмови.
Якщо ви не розумієте індекс хаосу, ви можете ознайомитися з цією статтею: «Якщо процентні ставки не знижуються, чи буде криптовалюта бічним ринком? Індекс хаосу навчить вас розпізнавати «логіку, що стоїть за бічним ринком».
Здається, що "нудний" період консолидації насправді є спеціальною ареною для "розумних грошей"
Характеристики періоду коливань: напрямок неясний, але волатильність не низька. Не дайте себе обдурити «горизонтальним» візуальним ефектом, насправді малі коливання протягом дня все ще достатні для «зробити різницю». Давайте розглянемо стан останніх 1-годинних свічок BTC/ETH.
Особливості цінової поведінки:
Сильно перетнувши середню лінію, але швидко повернувшись назад, проявляючи "ріст з наступним падінням" та "опускання з підйомом".
Суворо обмежено працювати в межах верхньої/нижньої межі
Враховуючи аналіз великих замовлень маркет-мейкера, це насправді означає, що інституції не поспішали підвищувати ціну, але на дні хтось захищає, а на верху хтось тисне, боротьба між бичачими та ведмежими сторонами перебуває в "балансованому стані".
Цей етап насправді є найкращим вікном для реалізації нейтральних стратегій, таких як стратегії середнього повернення, наприклад, "Боллінгера" та "Кентлера".
Яка стратегія? Використовуйте індекс хаосу для визначення етапу, використовуйте середню стратегію для виконання.
Етап відбору: спочатку використовуємо індекс хаосу, щоб визначити, чи знаходиться ринок "в бічному русі", встановлюємо поріг фільтрації: коли CI (індекс хаосу) перевищує 55, лише тоді активуємо стратегію, щоб уникнути "ударів обличчям" під час сплеску тренду.
Умови входу: після входу в стадію коливань ми чекаємо на "верхню" і "нижню" межі смуги Боллінджера. Коли ціна торкнеться верхньої межі, слід розглянути можливість продажу; коли ціна досягне нижньої межі, слід розглянути можливість покупки.
Умови виходу: закрити позицію, коли ціна повернеться до середньої лінії, отримуючи "середню різницю"; якщо середня лінія не була досягнута, покинути позицію при прибутку в 2%; або, якщо ціна піде в зворотному напрямку, зупинити збитки при 1,2%. Ще одна "страхова лінія": як тільки хаотичне значення впаде нижче 55, це означає, що структура ринку змінилася, незалежно від прибутку чи збитку, слід відразу вийти з позиції.
Такий набір комбінацій, не прагнучи до надприбутку, але виграючи завдяки чіткій логіці та контрольованим ризикам, дуже підходить для "поїдання тофу" на бічному ринку. Простими словами: "Коли бачимо, що ринок "бічний", ми чекаємо на краю діапазону; якщо ціна проривається, ми входимо, якщо повертається, ми виходимо."
Щоб наочніше перевірити, чи є ця стратегія "надійною", автор також скористався функцією кастомних індикаторів AiCoin, щоб безпосередньо відобразити торгові сигнали на свічкових графіках BTC та ETH.
Який результат? Якщо чесно, несподівано "чисто"!
Коли індекс хаосу перевищує 50 і ринок явно знаходиться в структурі коливань, сигнали дійсно дуже точні: коли потрібно купувати, купуємо, коли потрібно продавати, продаємо. Ще більш цікаво те, що після входу в трендовий сегмент стратегія автоматично «заспокоюється» і абсолютно не дає сигналів.
Це змушує нас почати уявляти більш повну логіку моделі: якщо ми спочатку можемо відрізнити боковий ринок і трендові сегменти за допомогою індексу хаосу, а потім застосувати різні торгові стратегії - чи зможемо ми «покрити кожен сегмент ринку», спокійно реагуючи на невизначений ринок?
Звісно, сьогодні представлена ця стратегія коливань є лише досить базовою моделлю, автор не проводив повного тестування назад і не здійснював налаштування на реальному ринку, лише для ознайомлення. Якщо вам також цікаво, спробуйте самостійно — завантажте AiCoin（
Підсумок
Не дайте себе обманути «спокійною поверхнею» ринку. Справжній ринок ніколи не запускається на основі пристрасті, а будується на структурі. Сьогодні ми використали індекс хаосу + середню стратегію, щоб впоратися з методами роботи в періоді коливань, зробивши бічний ринок не «пустим часом», а «періодом стабільного доходу». Звичайно, ринок рано чи пізно почне рухатися. Коли значення хаосу з високих позицій впаде, а ринок знову ввійде в етап тренду, ми повинні будемо переключитися на іншу стратегію.
Якщо згодом буде можливість, можливо, ми зможемо поговорити — як визначити, коли прийшов трендовий сегмент? Яку стратегію слід використовувати для отримання прибутку з цілого тренду?
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
ETF за один день чистий купівельний обсяг перевищив 200 мільйонів доларів, але шифрування все ще на бічному ринку? Це може бути час для арбітражу в умовах коливань.
Інституційні кошти стрімко вливаються на ринок, BTC/ETH бічний ринок, як гора. Це маркет-мейкер накопичує сили? Чи це повністю враховані хороші новини? Індекс хаосу вже дав відповідь: це не тренд, це коливання. Як нам діяти?
Сприятлива інформація часта, але ринок "стабільний, як стара собака"?
Давайте спочатку подивимося на сьогоднішні гарячі новини:
BTC ETF одноденний чистий приплив 2761 BTC
Чистий приплив 2413 монет ETH в ETF ETH
маркет-мейкер成交额超 2 亿美元
Semler Scientific планує утримувати понад 100 000 BTC
Як не глянь, ринок "дує теплий вітер": незалежно від того, чи це вхід коштів ETF, чи розміщення BTC компаніями, загальна логіка вказує на одне ключове слово — очікування зростання.
Але ціна дає тобі такий зворотний зв'язок: BTC все ще коливається в межах 104,600 доларів, ETH: Бічний ринок на рівні 2520 доларів, хаотичний індекс тримається вище 60, чітко визначений діапазон коливань на високих рівнях.
Друзі, які знайомі з нашим попереднім дописом, знають, що підвищення індексу хаосу означає, що ринок працює в бічному діапазоні, а це означає: сприятлива інформація не дорівнює старту, поточна ситуація все ще "накопичує силу для консолидації". Іншими словами, ринок не те, щоб не хотів зростати, а просто "всі чекають": чекають, поки Федеральна резервна система зробить заяву? Чекають підтвердження даних? Чекають, поки Bitcoin ETF вийде на вибухову криву?
Але, чекаючи, необхідний короткостроковий ритм все ж залишається — це також є основною темою нашої сьогоднішньої розмови.
Якщо ви не розумієте індекс хаосу, ви можете ознайомитися з цією статтею: «Якщо процентні ставки не знижуються, чи буде криптовалюта бічним ринком? Індекс хаосу навчить вас розпізнавати «логіку, що стоїть за бічним ринком».
Здається, що "нудний" період консолидації насправді є спеціальною ареною для "розумних грошей"
Характеристики періоду коливань: напрямок неясний, але волатильність не низька. Не дайте себе обдурити «горизонтальним» візуальним ефектом, насправді малі коливання протягом дня все ще достатні для «зробити різницю». Давайте розглянемо стан останніх 1-годинних свічок BTC/ETH.
Особливості цінової поведінки:
Сильно перетнувши середню лінію, але швидко повернувшись назад, проявляючи "ріст з наступним падінням" та "опускання з підйомом".
Суворо обмежено працювати в межах верхньої/нижньої межі
Враховуючи аналіз великих замовлень маркет-мейкера, це насправді означає, що інституції не поспішали підвищувати ціну, але на дні хтось захищає, а на верху хтось тисне, боротьба між бичачими та ведмежими сторонами перебуває в "балансованому стані".
Цей етап насправді є найкращим вікном для реалізації нейтральних стратегій, таких як стратегії середнього повернення, наприклад, "Боллінгера" та "Кентлера".
Яка стратегія? Використовуйте індекс хаосу для визначення етапу, використовуйте середню стратегію для виконання.
Давайте встановимо просту стратегічну рамку, логіка така:
Етап відбору: спочатку використовуємо індекс хаосу, щоб визначити, чи знаходиться ринок "в бічному русі", встановлюємо поріг фільтрації: коли CI (індекс хаосу) перевищує 55, лише тоді активуємо стратегію, щоб уникнути "ударів обличчям" під час сплеску тренду.
Умови входу: після входу в стадію коливань ми чекаємо на "верхню" і "нижню" межі смуги Боллінджера. Коли ціна торкнеться верхньої межі, слід розглянути можливість продажу; коли ціна досягне нижньої межі, слід розглянути можливість покупки.
Умови виходу: закрити позицію, коли ціна повернеться до середньої лінії, отримуючи "середню різницю"; якщо середня лінія не була досягнута, покинути позицію при прибутку в 2%; або, якщо ціна піде в зворотному напрямку, зупинити збитки при 1,2%. Ще одна "страхова лінія": як тільки хаотичне значення впаде нижче 55, це означає, що структура ринку змінилася, незалежно від прибутку чи збитку, слід відразу вийти з позиції.
Такий набір комбінацій, не прагнучи до надприбутку, але виграючи завдяки чіткій логіці та контрольованим ризикам, дуже підходить для "поїдання тофу" на бічному ринку. Простими словами: "Коли бачимо, що ринок "бічний", ми чекаємо на краю діапазону; якщо ціна проривається, ми входимо, якщо повертається, ми виходимо."
Щоб наочніше перевірити, чи є ця стратегія "надійною", автор також скористався функцією кастомних індикаторів AiCoin, щоб безпосередньо відобразити торгові сигнали на свічкових графіках BTC та ETH.
Який результат? Якщо чесно, несподівано "чисто"!
Коли індекс хаосу перевищує 50 і ринок явно знаходиться в структурі коливань, сигнали дійсно дуже точні: коли потрібно купувати, купуємо, коли потрібно продавати, продаємо. Ще більш цікаво те, що після входу в трендовий сегмент стратегія автоматично «заспокоюється» і абсолютно не дає сигналів.
Це змушує нас почати уявляти більш повну логіку моделі: якщо ми спочатку можемо відрізнити боковий ринок і трендові сегменти за допомогою індексу хаосу, а потім застосувати різні торгові стратегії - чи зможемо ми «покрити кожен сегмент ринку», спокійно реагуючи на невизначений ринок?
Звісно, сьогодні представлена ця стратегія коливань є лише досить базовою моделлю, автор не проводив повного тестування назад і не здійснював налаштування на реальному ринку, лише для ознайомлення. Якщо вам також цікаво, спробуйте самостійно — завантажте AiCoin（
Підсумок
Не дайте себе обманути «спокійною поверхнею» ринку. Справжній ринок ніколи не запускається на основі пристрасті, а будується на структурі. Сьогодні ми використали індекс хаосу + середню стратегію, щоб впоратися з методами роботи в періоді коливань, зробивши бічний ринок не «пустим часом», а «періодом стабільного доходу». Звичайно, ринок рано чи пізно почне рухатися. Коли значення хаосу з високих позицій впаде, а ринок знову ввійде в етап тренду, ми повинні будемо переключитися на іншу стратегію.
Якщо згодом буде можливість, можливо, ми зможемо поговорити — як визначити, коли прийшов трендовий сегмент? Яку стратегію слід використовувати для отримання прибутку з цілого тренду?