Інвестиційні стратегії Memeмонета: аналіз високобета активів з точки зору даних
Аналіз вартості стратегії Beta
Інвестиційна цінність деяких монет MEME значною мірою пов'язана з тим, що вони демонструють високі бета-характеристики щодо активів базового публічного ланцюга (L1). Простіше кажучи, відповідне розміщення монет-мемів, таких як BONK, може отримати посилений ефект прибутковості в базовому публічному ланцюжку без використання торгівлі з кредитним плечем ( уникнути ризику ліквідації ).
Ми зосереджуємо увагу на сигналі, коли 30-денний бета перевищує 90-денне ковзне значення бета, що сталося востаннє 1 квітня (. Історичні дані показують, що коли це трапляється, середня прибутковість BONK за 30 і 60 днів досягає 124% та 413% відповідно, а медіана становить 45% та 57% відповідно ).
Дані про цінову поведінку показують, що зміна ризикових уподобань на ринку зазвичай відбувається дуже швидко, BONK часто помітно випереджає базовий актив за короткий проміжок часу. Це підкреслює важливість точного визначення моментів ринку для купівлі.
Різке зростання BONK зазвичай відбувається одночасно зі зростанням SOL на понад 5% протягом тижня. У такому випадку середня прибутковість BONK становила:
1 тиждень середня прибутковість 26%( медіана 14%)
30-денна середня віддача 141%( медіана 11%)
60 днів середня віддача 512%( медіана 27%)
Однак слід звернути увагу на те, що приблизно в третині випадків BONK насправді зазнав зниження, що свідчить про те, що позитивні показники базового блокчейну не можуть повністю гарантувати відмінні результати мем-монет. Ці винятки в основному спостерігалися перед різким зростанням BONK наприкінці 2023 року.
З точки зору кореляції, BONK зазвичай має позитивну кореляцію з SOL. Але варто зазначити, що в періоди найкращих показників BONK, таких як четвертий квартал 2023 року, перший квартал 2024 року, четвертий квартал та квітень цього року (, ця кореляція часто зменшується.
Ключові моменти
BONK демонструє високу бета-характеристику щодо SOL за 30, 60 та 90-денні періоди, з точки зору абсолютного доходу, бета-значення вищі. Це означає, що коливання ціни BONK зазвичай значно перевищує SOL, що робить його активом з високим ризиком/високою віддачею.
Ми можемо розглядати BONK як важільну ставку на SOL, але без ризику ліквідації, який супроводжує традиційну важільну торгівлю.
Хоча ми використовуємо BONK/SOL як аналізований випадок, але та сама інвестиційна логіка також застосовується до інших "блакитних фішок" мем- монет та їх відповідних зв'язків з L1 активами, такими як PEPE/ETH.
Аналіз даних на ланцюгу
Окрім аналізу роботи мем-монет щодо їх L1 пар, аналіз даних на блокчейні надає більш об'єктивну кількісну перспективу.
Ці показники допомагають нам зрозуміти якість бази власників та інтенсивність їхніх переконань. Ось порівняльний аналіз деяких провідних "блакитних фішок" meme монет:
) зростання кількості власників (90 днів )
Тенденція зростання кількості власників відображає недавню популярність та швидкість поширення цього токена.
Медіана та середня кількість монет
Порівнюючи медіанні та середні активи, ми можемо зрозуміти характеристики розподілу та ступінь віри власників токенів. Варто зазначити, що деякі спільноти монет-мемів мають більш централізоване управління. Для цих токенів медіанні активів, як правило, нижчі через велику кількість невеликих аірдропів, розподілених між численними гаманцями.
( Аналіз частки великих утримувачів
Пропорція власників з вартістю понад $1000: відображає загальну якість та віру спільноти. Вища пропорція вказує на те, що більше інвесторів мають сильну впевненість у проєкті.
Пропорція власників, які володіють монетами на суму понад $100 000: виявляє відносний інтерес та віру великих інвесторів у токен порівняно з загальною кількістю власників.
) Лояльність великих тримачів
Аналізуючи гаманці, які колись містили токени на суму понад $100000 і досі зберігають понад 50% від свого пікового обсягу, ми можемо оцінити силу переконань найбільших утримувачів. Цей показник усуває шум, викликаний коливаннями цін, і точніше відображає лояльність капіталу.
Аналіз напрямку руху коштів
Відстеження всіх гаманців, які колись тримали токени вартістю понад 100 000 $, аналізуючи чисті надходження/вибуття з децентралізованих бірж. Це надає безпосередні докази того, чи великі тримачі нарощують свої позиції, чи виходять з проекту.
Інші фактори розгляду
Окрім даних на блокчейні, нас цікавлять лише мем-монети, які мають достатню ліквідність для торгівлі та які вже зазнали декількох корекцій більше ніж на 50%.
Потрібно звернути увагу, що наш аналіз даних включає лише активність в ланцюзі, не враховуючи монета, які утримуються централізованими торговими платформами. Приблизно 20% монета ###BONK існує на централізованих торгових платформах ###.
Для токенів, які торгуються на основних торгових платформах, обсяг незакритих контрактів є ще одним важливим орієнтиром.
Аналіз спільноти та віри
У інвестиціях у меми монети все більше починають діяти криптоорієнтовані інтуїції, зокрема моніторинг активності в соціальних мережах та ринкових настроїв.
Ми зосереджуємося на "потенційному інтересі аудиторії" мем-монет. Наприклад, це має бути тема, яка прийнятна для глобальної аудиторії ###, така як концепція "дисруктивного ринку акцій" SPX6900 — хоча це може здаватися абсурдним, але має потенціал привернути увагу та сформувати соціальний рух (.
Ми шукаємо елементи, які включають:
Зворушливий наратив та слоган спільноти
Докази сильної віри та почуття приналежності членів спільноти ) це може перетворити власників на поширювачів проєкту (
Ознаки лідерства та координаційних здібностей у спільноті
Ознаки вбудованої культури ), такі як культурна основа мемів Pepe (
Варто відзначити, що деякі спільноти зараз просувають проекти через платформи коротких відео, щоб звернутися до молодших потенційних користувачів криптовалюти. Найуспішніші спільноти мем-криптовалют зазвичай мають видатні маркетингові здібності.
Оцінка вартості
Щоб визначити, чи купується за "раціональною вартістю", найяснішим способом є аналіз реалізованої вартості ) усіх монет у обігу в основних показниках ( та їх зв'язку з ринковою вартістю.
Коли співвідношення MVRV ) ринкової вартості до реалізованої вартості ( нижче 1, це вказує на те, що середні тримачі знаходяться в стані нереалізованих збитків, що зазвичай означає, що ми, можливо, наближаємося до локального дна, якщо умови бичачого ринку продовжують існувати.
Наприклад, якщо взяти BONK, його реалізаційна ціна становить близько $0.0002. На момент написання ця монета торгується за $0.0000145, що може означати, що зараз це непогана точка входу.
*Слід звернути увагу, що при розрахунку ціни не враховуються монети, які утримуються на торгових платформах. За оцінками, близько 20% постачання BONK знаходиться на централізованих торгових платформах.
Аналіз імпульсу
У відсутності традиційних фундаментальних показників, індикатори моментуму стали ще одним способом оцінки "справедливої вартості":
) Індекс відносної сили (RSI )
RSI допомагає нам зрозуміти, чи є недавня динаміка монети надмірно купленою чи перепроданою:
RSI близький або нижче 30 вказує на стан "перепроданості"
RSI, що наближається або перевищує 70, вказує на стан "перекупленості"
ковзна середня
Аналіз позиції ціни відносно ключових рухомих середніх також є ефективним способом оцінки недавньої динаміки. Інвестори зазвичай хочуть купувати сильні активи, коли ціна прориває ключову зону підтримки, але за умови, що є достатня впевненість у часовому горизонті 3-6 місяців.
( пошукові тренди
Аналіз тенденцій пошукових систем та інших соціальних емоційних показників може допомогти інвесторам зрозуміти зміни на ринку, забезпечуючи посилання для рішень про купівлю/продаж.
Макроекономічні міркування
Необхідно підкреслити, що мемо монета знаходиться на крайньому місці ризику. Відомо, що біткоїн чутливий до умов ліквідності, а мемо монета ще більше. Сприятливе середовище ліквідності/економіки, у поєднанні з "ризиковими настроями" і поверненням "тваринних інстинктів", є ключовою передумовою для вкладення в мемо монету.
Підсумок інвестиційної рамки
З огляду на вище наведений аналіз, ми отримали повну інвестиційну рамку для мем-монет:
Чому деякі мем-монети ) з високими бета-характеристиками ### можуть бути частиною інвестиційного портфеля в дуже малих обсягах
Як розпізнати мем монети з потужними "основами" через ончейн дані ###
Як виміряти "справедливу вартість" ( MVRV та інші показники )
Коли купувати ( ринковий поворот/макроекономічне середовище/індикатори моментуму )
Коли продавати ( моментум/RSI індикатор )
Звичайно, це не означає, що ця рамка абсолютно надійна. У сфері інвестицій немає легкого надприбутку, вищий прибуток неминуче супроводжується вищим ризиком.
Незважаючи на це, створення систематизованої інвестиційної структури може допомогти інвесторам краще зрозуміти можливості та ризики на ринку мем-монет, що сповнений невизначеності.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
15 лайків
Нагородити
15
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ForkMaster
· 3год тому
Немає нічого нового, все те ж саме старе самозаспокійливе високо-бета гра. Тоді капітал на утримання трьох дітей ось так і пропав.
відповісти на0
MoonRocketTeam
· 06-18 03:55
Дані спірально піднімаються, просто запитаю, чому ви ще не поповнили маржу
відповісти на0
EyeOfTheTokenStorm
· 06-17 04:02
Дані в руках, не хвилюйся, живи завдяки кількісній торгівлі, впевнений у булрані, шлях трьох років, щоб невдахи стали про.
відповісти на0
TxFailed
· 06-16 12:03
класична стратегія деженів пішла не так, якщо чесно
Аналіз високобета активів з даних: освоєння інвестиційних стратегій та вибору часу для Meme монет
Інвестиційні стратегії Memeмонета: аналіз високобета активів з точки зору даних
Аналіз вартості стратегії Beta
Інвестиційна цінність деяких монет MEME значною мірою пов'язана з тим, що вони демонструють високі бета-характеристики щодо активів базового публічного ланцюга (L1). Простіше кажучи, відповідне розміщення монет-мемів, таких як BONK, може отримати посилений ефект прибутковості в базовому публічному ланцюжку без використання торгівлі з кредитним плечем ( уникнути ризику ліквідації ).
Ми зосереджуємо увагу на сигналі, коли 30-денний бета перевищує 90-денне ковзне значення бета, що сталося востаннє 1 квітня (. Історичні дані показують, що коли це трапляється, середня прибутковість BONK за 30 і 60 днів досягає 124% та 413% відповідно, а медіана становить 45% та 57% відповідно ).
Дані про цінову поведінку показують, що зміна ризикових уподобань на ринку зазвичай відбувається дуже швидко, BONK часто помітно випереджає базовий актив за короткий проміжок часу. Це підкреслює важливість точного визначення моментів ринку для купівлі.
Різке зростання BONK зазвичай відбувається одночасно зі зростанням SOL на понад 5% протягом тижня. У такому випадку середня прибутковість BONK становила:
Однак слід звернути увагу на те, що приблизно в третині випадків BONK насправді зазнав зниження, що свідчить про те, що позитивні показники базового блокчейну не можуть повністю гарантувати відмінні результати мем-монет. Ці винятки в основному спостерігалися перед різким зростанням BONK наприкінці 2023 року.
З точки зору кореляції, BONK зазвичай має позитивну кореляцію з SOL. Але варто зазначити, що в періоди найкращих показників BONK, таких як четвертий квартал 2023 року, перший квартал 2024 року, четвертий квартал та квітень цього року (, ця кореляція часто зменшується.
Ключові моменти
BONK демонструє високу бета-характеристику щодо SOL за 30, 60 та 90-денні періоди, з точки зору абсолютного доходу, бета-значення вищі. Це означає, що коливання ціни BONK зазвичай значно перевищує SOL, що робить його активом з високим ризиком/високою віддачею.
Ми можемо розглядати BONK як важільну ставку на SOL, але без ризику ліквідації, який супроводжує традиційну важільну торгівлю.
Хоча ми використовуємо BONK/SOL як аналізований випадок, але та сама інвестиційна логіка також застосовується до інших "блакитних фішок" мем- монет та їх відповідних зв'язків з L1 активами, такими як PEPE/ETH.
Аналіз даних на ланцюгу
Окрім аналізу роботи мем-монет щодо їх L1 пар, аналіз даних на блокчейні надає більш об'єктивну кількісну перспективу.
Ці показники допомагають нам зрозуміти якість бази власників та інтенсивність їхніх переконань. Ось порівняльний аналіз деяких провідних "блакитних фішок" meme монет:
) зростання кількості власників (90 днів )
Тенденція зростання кількості власників відображає недавню популярність та швидкість поширення цього токена.
Медіана та середня кількість монет
Порівнюючи медіанні та середні активи, ми можемо зрозуміти характеристики розподілу та ступінь віри власників токенів. Варто зазначити, що деякі спільноти монет-мемів мають більш централізоване управління. Для цих токенів медіанні активів, як правило, нижчі через велику кількість невеликих аірдропів, розподілених між численними гаманцями.
( Аналіз частки великих утримувачів
Пропорція власників з вартістю понад $1000: відображає загальну якість та віру спільноти. Вища пропорція вказує на те, що більше інвесторів мають сильну впевненість у проєкті.
Пропорція власників, які володіють монетами на суму понад $100 000: виявляє відносний інтерес та віру великих інвесторів у токен порівняно з загальною кількістю власників.
) Лояльність великих тримачів
Аналізуючи гаманці, які колись містили токени на суму понад $100000 і досі зберігають понад 50% від свого пікового обсягу, ми можемо оцінити силу переконань найбільших утримувачів. Цей показник усуває шум, викликаний коливаннями цін, і точніше відображає лояльність капіталу.
Аналіз напрямку руху коштів
Відстеження всіх гаманців, які колись тримали токени вартістю понад 100 000 $, аналізуючи чисті надходження/вибуття з децентралізованих бірж. Це надає безпосередні докази того, чи великі тримачі нарощують свої позиції, чи виходять з проекту.
Інші фактори розгляду
Окрім даних на блокчейні, нас цікавлять лише мем-монети, які мають достатню ліквідність для торгівлі та які вже зазнали декількох корекцій більше ніж на 50%.
Потрібно звернути увагу, що наш аналіз даних включає лише активність в ланцюзі, не враховуючи монета, які утримуються централізованими торговими платформами. Приблизно 20% монета ###BONK існує на централізованих торгових платформах ###.
Для токенів, які торгуються на основних торгових платформах, обсяг незакритих контрактів є ще одним важливим орієнтиром.
Аналіз спільноти та віри
У інвестиціях у меми монети все більше починають діяти криптоорієнтовані інтуїції, зокрема моніторинг активності в соціальних мережах та ринкових настроїв.
Ми зосереджуємося на "потенційному інтересі аудиторії" мем-монет. Наприклад, це має бути тема, яка прийнятна для глобальної аудиторії ###, така як концепція "дисруктивного ринку акцій" SPX6900 — хоча це може здаватися абсурдним, але має потенціал привернути увагу та сформувати соціальний рух (.
Ми шукаємо елементи, які включають:
Варто відзначити, що деякі спільноти зараз просувають проекти через платформи коротких відео, щоб звернутися до молодших потенційних користувачів криптовалюти. Найуспішніші спільноти мем-криптовалют зазвичай мають видатні маркетингові здібності.
Оцінка вартості
Щоб визначити, чи купується за "раціональною вартістю", найяснішим способом є аналіз реалізованої вартості ) усіх монет у обігу в основних показниках ( та їх зв'язку з ринковою вартістю.
Коли співвідношення MVRV ) ринкової вартості до реалізованої вартості ( нижче 1, це вказує на те, що середні тримачі знаходяться в стані нереалізованих збитків, що зазвичай означає, що ми, можливо, наближаємося до локального дна, якщо умови бичачого ринку продовжують існувати.
Наприклад, якщо взяти BONK, його реалізаційна ціна становить близько $0.0002. На момент написання ця монета торгується за $0.0000145, що може означати, що зараз це непогана точка входу.
*Слід звернути увагу, що при розрахунку ціни не враховуються монети, які утримуються на торгових платформах. За оцінками, близько 20% постачання BONK знаходиться на централізованих торгових платформах.
Аналіз імпульсу
У відсутності традиційних фундаментальних показників, індикатори моментуму стали ще одним способом оцінки "справедливої вартості":
) Індекс відносної сили (RSI )
RSI допомагає нам зрозуміти, чи є недавня динаміка монети надмірно купленою чи перепроданою:
ковзна середня
Аналіз позиції ціни відносно ключових рухомих середніх також є ефективним способом оцінки недавньої динаміки. Інвестори зазвичай хочуть купувати сильні активи, коли ціна прориває ключову зону підтримки, але за умови, що є достатня впевненість у часовому горизонті 3-6 місяців.
( пошукові тренди
Аналіз тенденцій пошукових систем та інших соціальних емоційних показників може допомогти інвесторам зрозуміти зміни на ринку, забезпечуючи посилання для рішень про купівлю/продаж.
Макроекономічні міркування
Необхідно підкреслити, що мемо монета знаходиться на крайньому місці ризику. Відомо, що біткоїн чутливий до умов ліквідності, а мемо монета ще більше. Сприятливе середовище ліквідності/економіки, у поєднанні з "ризиковими настроями" і поверненням "тваринних інстинктів", є ключовою передумовою для вкладення в мемо монету.
Підсумок інвестиційної рамки
З огляду на вище наведений аналіз, ми отримали повну інвестиційну рамку для мем-монет:
Звичайно, це не означає, що ця рамка абсолютно надійна. У сфері інвестицій немає легкого надприбутку, вищий прибуток неминуче супроводжується вищим ризиком.
Незважаючи на це, створення систематизованої інвестиційної структури може допомогти інвесторам краще зрозуміти можливості та ризики на ринку мем-монет, що сповнений невизначеності.