摩根大通:全球75%的套利交易已平倉 G-10套利交易來日無多

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金十數據8月8日訊,摩根大通表示,全球四分之三的套利交易已平倉,最近的跌勢抹去了今年的漲幅。量化策略師Antonin Delair、Meera Chandan和Kunj Padh在給客戶的一封信中表示,該行追蹤的G-10、新興市場和全球套利交易籃子的回報率自5月以來已下降約10%。跌勢抹去了年初至今的回報,並大幅削減了2022年末以來累積的利潤。該團隊寫道,全球套利交易籃子的現貨部分表明,75%的套利交易已平倉。他們重申,G-10套利交易剩下的時間不多了。這些策略師表示,8月反彈的機會可能很小,這段期間央行的日程表比較清淡,波動性已經開始降溫。

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