Tipps zum Kopieren im Copy Trading [Sharpe Ratio & Renditekurve] - Januar 2025, Gate

Copy Trading ist eine Art von Handelsprodukt, das es den Nutzern ermöglicht, Trades zu leiten oder die Trades anderer zu kopieren. Als Kopierer ist es sehr wichtig, einen geeigneten Trader auszuwählen. Dieser Artikel wird zwei Methoden vorstellen, um die Führungsfähigkeit eines Traders zu bewerten, sowie die neuesten Trends für 2025, einschließlich verbesserter Plattformindikatoren, fortschrittlicher Auswahlstrategien, die eine Portfoliodiversifikation einbeziehen, und Gates innovativem Cross-Margin-System und One-Way-Trading (nur zur Referenz).

Die neuesten Trends im Copy-Trading für 2025

Wichtige statistische Daten jeder Plattform

Im Jahr 2025 zeigt die Copy-Trading-Plattform ein signifikantes Wachstum, und das Gate-System hat die Leistungskennzahlen verbessert:

Fortgeschrittene Auswahlstrategie

Neben der Analyse des Sharpe-Ratios und der Renditekurve diversifizieren erfolgreiche Copy-Trading-Investoren jetzt ihre Portfolios, indem sie führende Händler mit komplementären Strategien auswählen. Gate unterstützt diesen Ansatz durch verbesserte Analysen der Händlerleistung und automatisierte Risikomanagement-Tools.

Die Plattformdaten zeigen, dass Follower, die mehrere führende Trader mit unterschiedlichen Handelssystemen nutzen, ein um 23 % geringeres Risiko der Volatilitätsexposition haben im Vergleich zum Kopieren der Strategie eines einzelnen Traders.

Plattforminnovation

Das Copy-Trading-System von Gate konzentriert sich auf ein逐仓保证金模式 und den einseitigen Handel, was klarere Risikogrenzen bietet als die von anderen Plattformen angebotenen Vollmargin-Alternativen. Die Trennung zwischen Copy-Trading-Konten und Futures-Konten gewährleistet eine gezielte Kapitalzuweisung für ein optimales Positionsmanagement.

Tipps für das Copy Trading im echten Handel [Sharpe-Ratio & Yield Curve]

Copy-Trading ist ein Handelsprodukt, das nutzergeführtes Trading und nutzerfolgendes Trading integriert. Der Prozess der Auswahl eines Traders als Copy-Trading-Nutzer ist besonders wichtig. In diesem Artikel werden Ihnen zwei Methoden zur Bewertung der Fähigkeit eines Traders, Trades zu leiten, vorgestellt (nur zur Referenz).

Zwei Methoden zur Bewertung der Copy-Trading-Fähigkeiten eines Traders (nur zur Referenz)

• Sharpe-Ratio - Ein Indikator zur schnellen Bewertung der Copy-Trading-Fähigkeit und Stabilität eines Traders.

• Gewinnkurve - Beobachten Sie visuell die Leistung und Gewinnschwankungen von Händlern im Copy Trading.

Sharpe-Ratio Erklärung

Was ist die Formel zur Berechnung des Sharpe-Ratios?

In Gates Live-Copy-Trading kann das Sharpe-Ratio einfach als ein technischer Parameter verstanden werden, der durch die durchschnittliche Rendite des Traders geteilt durch die Standardabweichung der Renditen erhalten wird.

Die Gesamtrendite und die Standardabweichung der Renditen werden stündlich aktualisiert. Für weitere Informationen zur Berechnung der Renditeverhältnisse siehe: Dokumentation zur Anpassung der Berechnung der Gesamtrendite für das Gate Copy Trading

Sharpe-Ratio-Wert und praktische Anwendungen

Das Sharpe-Ratio ist ein Indikator, der die Beziehung zwischen Rendite und Risiko misst, die mit der Performance des Copy-Trading-Betreibers zusammenhängt. Wenn Betreiber A beispielsweise eine durchschnittliche Rendite von 10 % und ein Risiko von 20 % hat, während Betreiber B eine durchschnittliche Rendite von 10 % und ein Risiko von 30 % hat, ist es leicht zu erkennen, dass Betreiber A eine vorteilhaftere Beziehung zwischen Rendite und Risiko hat.

Wenn jedoch die durchschnittliche Rendite von Trader C 10 % und das Risiko von Trader C 20 % beträgt, während die durchschnittliche Rendite von Trader D 20 % und das Risiko von Trader D 50 % beträgt, wie können wir die Risiko-Rendite-Beziehung zwischen C und D objektiv bewerten?

Hier kommt das Sharpe-Ratio ins Spiel. Laut der Berechnungsformel für das Sharpe-Ratio: die durchschnittliche Rendite des Traders / Standardabweichung der Renditen (je größer die Standardabweichung der Renditen, desto höher das Risiko). Als Nächstes erklären wir anhand der Fälle von Trader C und Trader D kurz, wie man das Sharpe-Ratio verwendet, um zwischen den beiden zu wählen: Umwandlung der Beziehung zwischen Risiko und Rendite in das Sharpe-Ratio, Trader C’s Sharpe-Ratio = 10% / 20% = 0,5, Trader D’s Sharpe-Ratio = 20% / 50% = 0,4.
Es ist klar, dass die Bewertung von Trader C mit dem Sharpe-Ratio besser ist. Somit kann man als Copy-Trader das Sharpe-Ratio verwenden, um eine einfache Einschätzung der Handelsfähigkeiten von Tradern vorzunehmen, wodurch das Investitionsrisiko verringert und die Investitionsrenditen erhöht werden.

Erklärung der Zinsstrukturkurve

Wie ist die Leistungsform der Zinsstrukturkurve?

Die Leistung der Zinsstrukturkurve wird wie folgt dargestellt: Die horizontale Achse repräsentiert die Zeiteinheit des Händlers, und die vertikale Achse repräsentiert die zweidimensionale Koordinatenkurve des Ertrags des Händlers.

Fallanalyse: Welche Werteinformationen sind in der Gewinnkurve enthalten?

Wie in der folgenden Abbildung gezeigt, wird die Gewinnkurve in Form von Zeit- und Renditekurren dargestellt, sodass Copy-Trader den allgemeinen Trend der Gewinnrate des Traders intuitiver beobachten können.

Der Spitzenwert in der Grafik repräsentiert die potenzielle Copy-Trading-Fähigkeit des Traders, während der Spitzenwert und die Unterbewertung die Stabilität des Traders im Copy-Trading widerspiegeln. Insgesamt ist die Copy-Trading-Situation dieses Traders stabil und zuverlässig und befindet sich in einer Phase des allgemeinen Ertragsanstiegs. Es kann jedoch auch intermittierende und leichte Rückgänge im Ertrag geben. Nichtsdestotrotz ist die Stop-Loss-Kontrolle recht gut, mit sehr wenigen Fällen von Kapitalverlust, was darauf hinweist, dass der Trader über ausreichende Mittel verfügt, um mit den volatilen Marktbedingungen umzugehen, was es wert macht, ihre Trades in Betracht zu ziehen.